来源：科研处 发布时间：2013-12-10 浏览：次
题目: 算法交易系统
主讲人：孙健 博士
时间: 2013年12月12日（周四）晚上6点半
地点: 博学楼918
主办单位：金融学院
主讲人介绍：
孙健先生，北京大学本科毕业，美国芝加哥大学数学博士，现任摩根士坦利固定收益部执行总经理，负责固定收益类、大宗商品类衍生品交易和风险对冲。此前任XE Capital对冲基金董事总经理，负责管理包括金融衍生工具在内的数十亿美元的金融资产。在加入XE Capital前，在法国巴黎国民银行(BNP Paribas)对冲基金结构产品部任总经理，负责交易对冲基金类结构性衍生品和结构性投资，和其他公司成员管理160亿美元的对冲基金资产。孙健博士于2007年在中国经济出版了《金融衍生品定价模型：数理金融论》一书，深受业界好评，并被广泛使用。2010年又出版《信用衍生品理论与实务：金融创新中的机遇与挑战》一书（与范希文博士合著）。主要工作领域：金融衍生品(股票，利率、大宗商品类)、结构性金融产品、对冲基金交易和管理、结构性融资、高频交易统计套利等。
